Backtesting Handelsstrategier Download

Översikt: Denna gratis utbildningswebbplats är avsedd att låta dig jämföra populära tekniska handelsstrategier så vetenskapligt som möjligt genom backtesting. I allmänhet är det ganska svårt att konsekvent slå marknaden och du bör vara skeptisk till någonting som berättar annars. På den här webbplatsen kan du säkerhetskopiera några vanliga tekniska strategier för att se hur de skulle ha utfört mot marknaden och låter dig skärpa för de aktier som uppfyller dina handelsvillkor. Strategier som backtest väl, garanterar inte framgångar framöver men kan ha en högre sannolikhet för att fungera bra. Backtesting gör det också möjligt för dig att se marknadsförutsättningarna där en viss strategi kommer att fungera bra. Till exempel, om du är säker på att marknaden kommer att vara intervallbunden framöver, kan du ta reda på vilka strategier som bäst utför i denna typ av marknad. Detta görs genom backtesting över historiska tidsramar som var intervallbundna och att se vilka strategier som är bäst. Backtesting hjälper dig också att se vilka strategiparametrar som är mest robusta över olika tidsperioder. Exempelvis överträffar en 10 slutförlust en 5-stopp-förlust 9 historiska tidsperioder av 10 Således kan backtesting ge värdefulla handelsinsatser, även om det inte kan garantera framtiden. Några intressanta saker du kan upptäcka: Kombinationen av aktiv handel och kommissioner kan torka ut dig, även om du har en bra andel av vinnande affärer. Verkligen snäva efterföljande stopp kan allvarligt skada din långsiktiga lönsamhet och minska inte utbetalningen så mycket du kan förvänta dig Strategier du trodde skulle vara bra som konsekvent underpresterar marknaden Riktlinjer (Single Stock Backtesting): Välj det lager du vill backtest din tekniska strategi på. Startkapital: Mängden pengar du börjar med Stoploss: Peka på vilken du vill komma ur en position som rör sig mot dig. Ett regelbundet stopp betyder att du kommer att komma ur din position om aktien faller en viss procentandel under var du köpte den. Lågstopp: Låt oss säga att du köper ett lager på 10 och lägger in ett 10 slutande stopp. Om lagret faller 10 utan att någonsin gå högre, kommer du att sälja vid 9. Men om lagret går upp till 15 och sedan ner 10 till 13,5 kommer du att sälja till 13,5 och låsa in någon av vinsten. Mål: Sälj när ditt lager uppnår en viss procentuell vinst (kan stängas av genom att välja Dont Use Target) StartdatumEndatum: Välj de historiska datum mellan vilka du vill testa strategin. Signaler: Signaler innebär övergångar eller relationer mellan pris och tekniska indikatorer. Till exempel, det gyllene korset, köper när 50 dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) passerar över 200 dagars sma och säljs när 50 dagarna korsar under 200 dagarna (dödskorset). Följande länkar förklarar några populära tekniska indikatorer: Få TradesGraph: Få affärer kommer bokstavligen att visa dig de affärer du skulle ha gjort om du gick tillbaka i tid med en sammanfattning av prestanda som ingår. De statistiska testen: Test för att se om den genomsnittliga dagliga avkastningen på strategin är densamma som den genomsnittliga dagliga avkastningen på SampP 500 eller densamma som den genomsnittliga dagliga avkastningen på köp och håll över tiden. Vi vill veta hur säkert vi kan vara att avvisa att de två avkastningarna är desamma. Ju högre förtroendet desto säkrare kan du vara att din strategi är bättre än SampP 500 eller köp och håll. Diagrammet visar portföljens värde över tiden med en sammanfattad sammanfattning av resultatet. Vägbeskrivning (PortTester Beta): Detta är för att backtesting en strategi som du skulle tillämpa på din portfölj när lagren når dina tekniska köp och säljsignaler. I den första textrutan anger du tickerna för den korg av bestånd du vill backtest din tekniska strategi på. Ange varje ticker separerad av ett mellanslag. Aktier som för närvarande finns tillgängliga inkluderar 30 dow-aktier, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. För att inkludera alla 30 i backtestet, skriv bara DJIA som är standard. Mål antal öppna positioner: Det här är antalet aktier du vill ha en position i och inte mer. Låt oss säga att du vill rikta in 2 öppna positioner. När backtester hittar en köpsignal i en av de lager du lägger i korgen, säger GE, det antar att GE köptes. Det kommer nu att leta efter ytterligare 1 lager att köpa när det finns en köpsignal, säg BAC. Du har nu en portfölj med 2 öppna positioner (GE och BAC) och backtester kommer inte att köpa längre tills en säljsignal säljer en av aktierna. En diversifierad portfölj ska antagligen ha 10 eller fler aktier, men det tar mycket datorstyrka att backtest. Således är en liten portfölj som standard på 5 öppna positioner tillräcklig för att få en känsla av strategys prestanda. Observera, för investerare med en liten del av kapitalet säga 10 000, är ​​det dyrt att handla ett stort antal positioner med 20 provisioner för rundresa. ETF är ett billigt sätt att bli diversifierad. Startkapital: Mängden pengar du börjar med Trading Commission: Belopp du betalar TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc för att handla ett lager Placering Storleksanpassning: Så här bestämmer du dig för att begära en viss summa pengar till varje aktie i din portfölj. För närvarande finns bara ett alternativ (Likvärdig tilldelning av pengar) tillgängligt. Det betyder att om jag har 10 000 och jag vill gå in i 2 positioner, lägger jag 5000 i varje mindre provision. Med andra ord är tillgängliga medel lika fördelade på nya positioner tills jag når mitt mål n antal öppna positioner. Andra alternativ som kommer kommer att vara lika antal aktier och volatilitetsbaserade positioneringsregler. Stoploss: Punkt där du vill komma ur en position som rör dig. Låt oss säga att du köper ett lager på 10 och sätter i 10 trailing stopp. Om lagret faller 10 utan att någonsin gå högre, kommer du att sälja vid 9. Men om lagret går upp till 15 och sedan ner 10 till 13,5 kommer du att sälja till 13,5 och låsa in någon av vinsten. Startdatum och datum: Välj de historiska datum mellan vilka du vill testa strategin. Backtesteren börjar vid startdatum i historiska data och kommer att söka igenom de lager du valt tills det böter en köpsignal. Om inga köpssignaler hittas den första dagen flyttar backtesteren till nästa dag och söker igenom alla bestånden i korgen tills en köpsignal finns i vilken beståndet antas köpas till nära pris justerat för splittring och utdelning. Så snart ett lager köps, kommer backtestaren att se att sälja den aktien när en säljsignal kommer. Det fortsätter också att se till att köpa aktier tills målet antal öppna positioner nås. Samtidigt kommer det att sälja alla befintliga positioner om en säljsignal inträffar. Portföljens värde beräknas varje dag fram till slutdatumet. Signaler: Signaler innebär övergångar eller relationer mellan pris och tekniska indikatorer. Till exempel, det gyllene korset, köper när 50 dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) passerar över 200 dagars sma och säljs när 50 dagarna korsar under 200 dagarna (dödskorset). Få TradesGraph: Få affärer kommer bokstavligen att visa dig de affärer du skulle ha gjort om du gick tillbaka i tid med en sammanfattning av prestanda som ingår. Diagrammet visar portföljens värde över tiden med en sammanfattad sammanfattning av resultatet. Ansvarsbegränsning: stockbacktest stöder inte eller rekommenderar någon av strategierna eller säkerheterna på denna sida. Innehållet på denna webbplats är av informativa skäl och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. stockbacktest ska inte hållas ansvarig för eventuella fel på denna webbplats eller åtgärder som vidtas baserat på innehållets innehåll. Strategistestning Behöver mer information Back-Testing Trading Strategies med Wealth-Lab Pro. Handelsstrategierna och strategistestfunktionen och handelssignalerna som genereras av strategierna tillhandahålls endast för utbildningsändamål och som exempel, och de bör inte användas eller åberopas för att fatta beslut om din individuella situation. Du kan ändra de strategiska testparametrarna som du tycker är lämplig. Fidelity adopterar inte, gör en rekommendation för eller godkänner någon handels - eller investeringsstrategi eller viss säkerhet. Strategitestfunktionen ger en hypotetisk beräkning av hur en säkerhet eller värdepappersportfölj, som omfattas av ett exempel handelsstrategi, skulle ha genomfört under en historisk tidsperiod. Endast värdepapper som existerade under den historiska tidsperioden och som har historisk prissättning är tillgängliga för användning i Strategy Testing-funktionen. Funktionen har endast en begränsad förmåga att beräkna hypotetiska handelskommissioner, och det tar inte hänsyn till några andra avgifter eller för skattekonsekvenser som kan uppstå genom en handelsstrategi. Du bör inte anta att strategitestning av en handelsstrategi kommer att ge någon indikation på hur din värdepappersportfölj eller en ny värdepappersportfölj kan utföra över tiden. Du bör välja egna handelsstrategier utifrån dina specifika mål och risk toleranser. Var noga med att granska dina beslut regelbundet för att se till att de fortfarande överensstämmer med dina mål. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. kopiera 1998 ndash 2012 FMR LLC. All rights reserved. Institutional-class datastyrning backtesting strategi implementeringslösning: - aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument stöds - flera låg latent data feeds stöds (bearbetningshastigheter i miljoner av meddelanden per sekund på terabytes av data ) - C och baserad strategi backtesting och optimering - Multipel mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX order QuantFACTORY - Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning: - QuantDEVELOPER - ram och IDE för handelsstrategier utveckling, felsökning, backtesting och optimering, tillgängligt som en plugin för Visual Studio - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalager och ta fram realtid eller ultra låg latensmarknadsdata från leverantörer och utbyten - QuantENGINE - tillåter att distribuera och genomföra förkompilerade strategier - period med låg latensdata, flera mäklare stödde Institutionen L-klassad datahantering-backtestingstrategi-implementeringslösning: - OpenQuant-C och VisualBasic-portföljnivåsystemets backtesting och trading, multi-asset, intraday level testing, optimering, WFA etc. flera mäklare och data feeds stöds - QuantTrader - produktionshandel miljö - QuantBase - centraliserad datahantering - QuantRouter - data - och orderrutning Institutional-class datastyrd backtestingstrategi-implementeringslösning: - multi-asset-lösning, stöd för flera dataflöden, databas stödjer alla typer av RDBMS som tillhandahåller ett JDBC-gränssnitt, t. ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE - Multipel mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX-order Institutionella - lösningsstrategi för hantering av lösningar för hantering av klassdata: - multi-asset-lösning (forex, optioner, terminer, aktier, ETF, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivatskedjor etc.), stöd för flera dataflöden - ram för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering - Multipel mäklare utförd, handelssignaler konverterade till FIX-order (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikerad mjukvaruplattform integrerad med Tradestations data för backtesting och auto-trading: - Daglig intradag data (oss lager för 43years, terminer för 61 år) - Praktiskt för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja amerikanska aktier ETFs futures, amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutahandlare för Tradestation-mäklare - 249,95 per månad för icke-professionella (endast Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare) - 299,95 per månad för proffs (endast för Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare) Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D kartläggning, WFA analys etc. - bäst för backtesting prisbaserade signaler - Direktlänk till eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, vilket DDE-kompatibelt flöde, MS, txtfiles och mer (Yahoo Finance. ) - engångsavgift 279 för standardutgåva eller 339 för professionell utgåva Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Portföljnivå system backtesting och trading, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, visualisering etc. - möjliggör R integration, automatisk handel i Perls skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödda C, förberedda för serversamlokalisering - inbyggd FXCM och Interactive Brokers support - gratis FXCM-support, 100 per månad för IB-plattform, kontakta Salesseertrading för andra alternativ Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), C scripting - programtillägg stöds - hantering av data feeds, strategi körning etc. - 799 per licens, 150 årligen avgift efter dedikerad mjukvaruplattform för backtesting, optimering, prestandatilldelning och analys: - Axioma eller 3: e del y data-faktor analys, riskmodellering, marknadscykelanalys Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering - Turtle Edition - backtesting engine, grafik, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, multi-threaded testning etc. - Pro Plus Edition - plus 3D ytskikt, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professionell upplaga 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering mm - bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys) - direktlänk till interaktiva mäklare, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data fro m-textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och andra - grundläggande funktionalitet (EoD-funktionalitet) - fri - avancerad funktionalitet - leasing från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och automatisk handel: - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stöder C och Visual Basic - direktlänk till Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles och mer (Yahoo Finance. ) - evig licens - 499 - leasing 50 per månad Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och även grundläggande signaler, 245 för avancerad version (gratis dataleverantörer) - 595 för Premium Version (stöd för flera datatillhandahållare och mäklare) Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys) - inbyggd data för aktier, futures och forex (dagliga amerikanska aktier från 1990, dagliga terminer 31 år, valutor från 1983 etc.) - priser från 45 månader till 295 månad (priserna beror på tillgänglighet av data) Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - använder MQL4-språk, används främst för handel med valutamarknaden - stöder flera forex-mäklare och dataflöden - stöder hantering av flera konton Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday-strategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting av prisbaserade signaler (teknisk analys), stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd för flera dataflöden (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direktstöd för flera mäklare (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1 497 - Multicharts Pro 9 900 (Bloomberg Thomson Reuters dataförbrukning etc.) Webbaserat backtestingverktyg för att testa aktieplockningsstrategier: - Amerikanska aktier ETFs (dagligen) - Grundläggande data-baserade data sedan 1999 - Longshort-strategier, Grundläggande priser-baserade signaler - Designer - 139 Månad - Manager - 199 Månad - Fullständig funktionalitet Portfölj Analytics använder högfrekventa marknadsdata: Denna produkt är avsedd för låga, medelhöga, högfrekventa handlare. Alla beräkningar görs med hjälp av högfrekventa marknadsdata som gynnar låga och högfrekventa handelssökande. - intradag backtesting, portfölj riskhantering, prognos och optimering till varje pris sekund, minuter, timmar, slut på dagen. Modell ingångar helt styrbara. - 8k marknadskryssat datakällor sedan 2012 (aktier, index ETF-handlade på NASDAQ). Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata (t. ex. kinesiska aktier). - 40 portföljmätningar (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Omega-förhållande osv.) - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar Webbaserat backtestingverktyg: - Amerikanska aktiekurser (dailyintraday) data från QuantQuote - Forex-data från FXCM-stödja Trader Interactive Brokers för Live Trading Webbaserat backtestingverktyg: - Amerikanska aktier och ETF-priser (dailyintraday), sedan 2002 - Grundläggande data från Morningstar (över 600 metrics) - Stödja Interactive Brokers för direkt handel Webbbaserade backtestingverktyg: - Enkelt att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - Tidsseriemoment och rörliga genomsnittliga strategier på ETFs - Simple Momentum och Simple Value stockplockningsstrategier Webbbaserat backtestingverktyg: - Upp till 25 års data för 49 Futures och SP500 aktier - verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs värdar algoritmiska handelskonkurrenser med investeringar från 500k till 1 miljon Backtest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting så Ftware: - Backtest i två klick - Bläddra i strategibiblioteket, eller bygga och optimera din strategi - Pappershandel, automatiserad handel och realtids e-postmeddelanden - 1 per backtest och mindre WebCloudbaserat backtestingverktyg: - FX (ForexCurrency) Par, går tillbaka till 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - levande handel som är kompatibel med alla mäklare som använder Metatrader 4 som sitt webbaserade backtestingverktyg för att testa kapitalfaktorer och fördelningsstrategier: - flera aktiefaktorer med beprövade referensvärden , Flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - Asset Allocation Strategies backtests, blandning av tillgångsallokering och faktorplockning i en portfölj - gratis på SP 100-universum - 50 månader eller 480 år - Bredare amerikanska investeringsuniverser, UK EU-aktier, strategier för fördelning av tillgångar Webbbaserat backtestscreening-verktyg : - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier - fri begränsad funktionalitet (1 år av data, inga sparade backtests etc.) - 50 per månad - Full funktionalitet Gratis mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik, många köpare föredrar att använda den för sin exceptionella öppna arkitektur och flexibilitet: - Effektiv datahantering och lagringsanläggning, grafisk möjligheter för dataanalys, lätt utökad via paket - rekommenderade tillägg - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Språk på hög nivå och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik: - parallell Backup Testing är ett tillägg för att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013: - Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro, VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handelsregler på ett kalkylblad med hjälp av standard pre-made backtesting koder - stöder pyramidering, kortvarig positionsbegränsning, kommissionsberäkning, aktiespårning, utan kostnadskontroll, buysellpris anpassning - flera prestanda-rapporter - 74,95 för BacktestingXL Pro Gratis öppet källprogrammeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, enkelt utökad via paket: - Rekommenderade tillägg - pandor (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave är enkelt att använda webbaserat backtestingverktyg för faktorinvestering: - låter användaren blanda flera ETFoptionsfuturesequity-faktorer med beprövad alfa över Market-cap-benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 faktorer - 149mo-free option options screener, framtidsstrategier, vix-strategier Webbbaserat backtestingverktyg: - enkelt att använda webbsidor för backtesting på nätet för att testa relativ styrka och glidande medelvärde strategier för ETFs - flera typer av strategier för fri, fullständig backtesting-funktionalitet 34,99 månad Gratis webb b ased backtesting verktyg för att testa stock picking strategier: - USA lager, data från ValueLine från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatliga granularitet testPioneering i Tomorrows Trading Hur fungerar det Build Algorithms i en Browser IDE, Använda Mall strategier och Free Data Design och testa din strategi på vår fria data och när du är redo att distribuera den till din mäklare. Kod i flera programmeringsspråk och utnyttja vårt kluster av hundratals servrar för att köra din backtest för att analysera din strategi i Equities, FX, CFD, Options eller Futures Markets. QuantConnect är nästa revolution i kvanthandel, som kombinerar cloud computing och öppen dataåtkomst. Oöverträffad hastighet Använd vår servergård för institutionella hastigheter från din stationära dator. Du kan iterera på dina idéer snabbare än du någonsin gjort tidigare. Massive Data Library Vi tillhandahåller ett massivt gratis 400TB-fältupplösningsdatabibliotek som täcker amerikanska aktier, alternativ, futures, grundval, CFD och Forex sedan 1998. Utförande av världsklass Våra live trading algoritmer är samlokaliserade bredvid marknadsservrarna i Equinix (NY7) för resilenta, säkra och lättare snabb utförande till marknaderna. Har några bra idéer Låt oss testa det Starta din algoritm Professional Quality, Open Data Library Design-strategier med vårt noggrant kurerade databibliotek, som spänner över globala marknader, från fästning till daglig upplösning. Uppgifterna uppdateras nästan dagligen, så att du kan backtest på den allra senaste informationen, och överlevnadsförbudet är gratis. Vi erbjuder aktiemarknadsdata som går tillbaka till januari 1998 för varje symbol som handlas, totalt över 29 000 aktier. Priset tillhandahålls av QuantQuote. Dessutom har vi Morning Star Fundamental data för de mest populära 8000 symbolerna för 900 indikatorer sedan 1998. FOREX amp CFD Vi erbjuder 100 valutapar och 70 CFD-kontrakt som täcker alla stora ekonomier från FXCM och OANDA. Uppgifterna finns i kryssupplösning, startar april 2007 och uppdateras dagligen. Vi erbjuder futures tick handel och citat data från januari 2009 till nuvarande, för varje kontrakt som handlas i CME, COMEX och GLOBEX. Uppgifterna uppdateras varje vecka och tillhandahålls av AlgoSeek. Vi erbjuder alternativtrafik och citat till en minutlösning, för alla alternativ som handlas på ORPA sedan 2007 och omfattar miljoner kontrakt. Uppgifterna uppdateras inom 48 timmar och tillhandahålls av AlgoSeek. Team Collaboration Hitta nya vänner i samhället och samarbeta med vår teamkodningsfunktion Dela projekt och se deras kod direkt när de skriver. Du kan även ge direkt tillgång och styra livealgoritmen tillsammans. Använd vår interna snabbmeddelanden för att hitta potentiella lagmedlemmar att ansluta sig. Säker immateriell äganderätt Vårt fokus är att ge dig den bästa möjliga algoritmiska handelsplattformen och skydda din värdefulla immateriella äganderätt. Vi kommer alltid att vara en infrastruktur och teknikleverantör först. När du är redo för live trading hjälper du gärna att genomföra genom din mäklare. Genomföra genom ledande mäklare Vi har integrerats med världsledande mäklarfirmor för att ge bästa möjliga utförande och lägsta avgifter till samhället. Händelsesdrivna strategier Att utforma en algoritm kunde inte vara enklare. Det finns bara två nödvändiga funktioner och vi tar hand om allt annat Du initierar bara () din strategi och hanterar de datahändelser du begärde. Du kan skapa nya indikatorer, klasser, mappar och filer med en webbaserad komplett C-kompilator och automatiskt slutförd. Vi är engagerade i att ge dig bästa möjliga algoritmdesignerfarenhet. Utnyttja din potentiella opt i användare kan ha sina strategier som presenteras för hedgefund kunder i en transparent professionell strategi dashboard. Strategierna valideras av QuantConnects backtesting och live trading, vilket ger dig en neutral tredjepartsrecension av kod. Intresserade hedgefonder kan kontakta dig direkt via QuantConnect för att erbjuda dig anställning eller finansiering för din strategi. Delta i vår gemenskap Vi har ett av världens största kvantitativa handelsgrupper, byggande, dela och diskutera strategier genom vårt samhälle. Konvertera med några av de ljusaste sinnena i världen när vi utforskar nya världar av vetenskap, matematik och ekonomi.